第一階段：風險管理與風險建模
1. 熟悉信用風險管理的理論與實際應用，熟悉銀行相關(guān)機構(gòu)的信用風險業(yè)務
2. 熟悉風險管理常用模型，能建立基本模型用于業(yè)務
第一章 風險與風險管理概述（1.0+ hour’）
1.1 風險概念及分類
1.1.1 不確定性與現(xiàn)實風險 ( 10’)
1.1.2 風險十大案例 (15’)
1.1.3 風險的概念 (10’)
1.1.4 風險的分類 (15’)
1.2 風險管理導論
1.2.1 風險管理的概念及意義 (5’)
1.2.2 風險管理的思路和程序 (10’)
第二章 風險管理方法及流程（3.0+ hour’）
2.1 風險分析
2.1.1風險分析（8’）
2.2 風險識別
2.2.1 風險識別概述 (15’)
2.2.2 風險識別的方法(15’)
2.3 風險估計
2.3.1 風險評估概念與技術(shù) (20’)
2.3.2 波動率度量模型 (30’)
2.3.3 損失分布的檢驗與模擬 (25’)
2.3.4 損失評估與描述 (15’)
2.4 風險評價
2.4.1 風險評價的概念及方法(5’)
2.4.2 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制及其評價(15’)
2.4.3 保險公司的內(nèi)部控制及其評價(5’)
2.4.4 證券公司的內(nèi)部控制及其評價(5’)
2.5 風險決策
2.5.1 風險管理決策的含義與內(nèi)容(5’)
2.5.2 期望決策準則與決策樹(10’)
2.6 風險管控
2.6.1 風險管理監(jiān)控措施(5’)
第三章 分類風險管理計算與分析（2.5+ hour’）
3.1 純粹風險管理
3.1.1 純粹風險概念及識別(5’)
3.1.2 純粹風險度量及管理(5’)
3.2 信用風險模型及管理
3.2.1 信用風險方法論(15’)
3.2.2 信用風險模型與分析(20’)
3.3 市場風險模型及管理
3.3.1 市場風險管理(15’)
3.3.2 市場風險模型與分析(25’)
3.4 操作風險模型及管理
3.4.1 操作風險管理(15’)
3.4.2 操作風險模型及分析(25’)
3.5 流動性風險模型及管理
3.5.1 流動性風險管理(15’)
3.5.2 流動性風險模型及分析(25’)
第四章 風險管理綜合案例建模（1.5+ hour’）
4.1 風險與金融監(jiān)管
4.1.1 風險與金融監(jiān)管(15’)
4.2 保險公司第二代償付能力綜合模型（CROSS）
4.2.1 保險公司第二代償付能力綜合模型（CROSS）(40’)
4.3 商業(yè)銀行資本計量、監(jiān)管、評級綜合模型
4.3.1 商業(yè)銀行資本計量、監(jiān)管、評級綜合模型 (40’)
第五章 風險管理應用（0.2+ hour’）
5.1 風險管理與內(nèi)部控制
5.1.1 風險管理與內(nèi)部控制(5’)
5.2 風險管理人才培養(yǎng)
5.2.1 風險管理人才培養(yǎng)(5’)
第二階段：SAS初級教程
1. 講授菜單式模塊包括insight數(shù)據(jù)探測模塊，assist助手模塊，analyst分析家模塊，enterprise miner數(shù)據(jù)挖掘模塊。
2. 講授編程式模塊主要包括base基礎(chǔ)模塊，涉及stat統(tǒng)計模塊和ets時間序列模塊中的部分內(nèi)容。
第一講 課程介紹、不同數(shù)據(jù)類型介紹、sas系統(tǒng)介紹，sas模塊介紹
第二講 sas系統(tǒng)的安裝，sas運行環(huán)境的界面講解，sas編程第1例
第三講 insight模塊：數(shù)據(jù)探索，菜單化的變量分布、回歸、多元統(tǒng)計分析
第四講 sas編程的基本語法
第五講 建立sas數(shù)據(jù)集的5種方法；使用sas導入和導出數(shù)據(jù)，sas數(shù)據(jù)和其他格式數(shù)據(jù)的交互
第六講 analyst模塊
第七講 sas編程兩步結(jié)構(gòu)之數(shù)據(jù)步(data 步)語法詳解
第八講 assist模塊
第九講 sas編程兩步結(jié)構(gòu)之過程步(proc 步)語法詳解
第十講 使用sas制作統(tǒng)計分析報表
第十一講 使用stat模塊進行統(tǒng)計分析介紹
第十二講 sas中的宏語言
第十三講 enterprise miner 數(shù)據(jù)挖掘模塊
第十四講 使用ets模塊對面板數(shù)據(jù)進行計量分析
第三階段：機器學習
1. 了解機器學習的概念、框架、常用機器學習模型等
2. 發(fā)送經(jīng)過論壇編輯部評選出來的優(yōu)質(zhì)的機器學習資源，包括視頻、書籍、網(wǎng)絡(luò)資料等 |
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總部李老師
